Smart Portfolio vs. S&P 500
Índice base 100. Retorno total con dividendos reinvertidos.
Retorno total del período
| Perfil | Retorno (5 años) |
|---|
| Muy Agresivo | +109,2% |
| S&P 500 (VOO) | +81,2% |
| Agresivo | +71,1% |
| Moderado | +31,7% |
| Conservador | +27,0% |
Activos que componen los perfiles
| Grupo de perfiles | Activos incluidos |
|---|
Conservador, Moderado y Agresivo
(los 3 comparten exactamente los mismos activos) |
SGOV, BND, TLT, EMB, VIG, VTI, VEA, VWO, XLE, VNQ, GLD, SLV |
| Muy Agresivo |
SGOV, VIG, VTI, VEA, VWO, XLE, VNQ, GLD, SLV |
La única diferencia entre Conservador, Moderado y Agresivo está en la ponderación (%) de cada activo dentro de la cartera — no en qué activos incluyen.
Las carteras hacen un rebalanceo, tanto de porcentajes como de tickers, cada tres meses.
Retorno ajustado por riesgo — Smart Portfolio vs. S&P 500
| Perfil |
CAGR |
Volatilidad |
Max Drawdown |
Retorno total |
Sharpe Ratio |
| Muy Agresivo | +15,87% | 13,64% | -17,73% | +108,49% | 0,892 |
| Agresivo | +11,33% | 11,05% | -16,80% | +70,84% | 0,690 |
| S&P 500 (VOO) | +12,70% | 17,00% | -24,50% | +81,78% | 0,529 |
| Conservador | +4,91% | 4,07% | -8,51% | +27,03% | 0,297 |
| Moderado | +5,70% | 7,11% | -15,12% | +31,84% | 0,281 |
CAGR: retorno anualizado compuesto. Max Drawdown: mayor caída desde un pico en todo el período. Sharpe Ratio = (CAGR del producto − CAGR de SGOV) / Volatilidad anualizada; CAGR de SGOV (proxy de tasa libre de riesgo) = 3,7%. Ordenado de mayor a menor Sharpe Ratio.
Muy Agresivo tiene Sharpe Ratio 0,892 frente a 0,529 del S&P 500 — mayor retorno (CAGR +15,87% vs. +12,70%), con menor volatilidad (13,64% vs. 17,00%) y menor caída máxima (-17,73% vs. -24,50%).